ZFX + Developia

Die Vorlagen, ein Projekt mit dem Nutzen einer bestimmten Bibliothek zu erstellen, sind keine Einschränkung, sondern leere Projekte + bereits gelinkte Bibliotheken, Compiler-Einstellungen und Source-Files.
Du kannst z.B. ein GLUT-Projekt erstellen und anschließend die SDL-Bibliothek linken + Header einbinden.

Dev C++ wird seit über fünf Jahren nicht mehr weiter entwickelt. Du solltest dir als erstes ein alternative suchen. Freie Alternativen wären z.B. Eclipse mit CDT, Netbeans und CodeBlocks (Google führt dich zu deren Seiten). Abgesehen davon dürfte eine Bibliothek die sich auf Bild-Formate spezialisiert ist besser geeignet sein als SDL wenn du es nur zum Laden von Bildern verwendest. Die können auch wesentlich mehr Formate laden. Es gibt z.B. FreeImage.

Edit: Als Windows-only-Lösung dürfte das kostenlose Visual Studio Express eine gute Wahl sein.